内容摘要：在运用结构化方法度量上市公司违约风险时，国内学者大多采用纯扩散模型，忽略突发事件的影响。在进行数学上的论证之后，通过对上市公司股价高频数据的处理，分别运用纯扩散模型和跳-扩散模型对上市公司的违约概率进行估计并进行比较，在某些情况下，纯扩散模型可能会明显低估实际的违约概率。
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